FXで勝ち組になるためのマネーマネジメント！バルサラの破産確率をご紹介！

FXは、始めるのは資格などの必要もなくハードルが低いですが、勝ち組になるのは約1割と言われ非常にハードルが高いです。

その中で、FX勝ち組トレーダーは、よく言われているMethod：手法、Money（Money management）：資金管理、Mental：メンタルの3Mを意識して、自分の中でルール化している方が多いという特徴があります。

(1)Method（手法）

(2)Money（Money management）（資金管理）

(3)Mental（メンタル）

今回は、(2)のMoney（Money management）（資金管理）について焦点を当てます。 

FX勝ち組トレーダーになるためのマネーマネジメント

FXの勝ち組トレーダーになるためには、マネーマネジメントの側面から考えて、勝率と損益比率の関係を意識してトレードをしなければ、右肩上がりの資産曲線を描くことが難しいとされています。 

このことを考えるには、バルサラの破産確率が参考になります。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率とは、自分が採用しているトレードルールを続けた際に最終的に破産する確率を求められるという理論です。

このバルサラの破産確率は、ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、3つの要素から計算されています。

3つの要素を次に挙げます。

 (1)勝率

FXで実践している手法の勝率です。

 (2)損益比率(ペイオフレシオ)

平均利益と平均損失の比になります。

損益比率＝平均利益÷平均損失

 (3)運用金額に対する最大損失の割合

1回の損切りで失う金額が、投資資金の何パーセントに当たるかというものです。

運用金額に対する最大損失の割合(%)＝1回の取引の損失金額÷運用金額×100

ここで、バルサラの破産確率を考える場合に忘れがちになるのは、運用金額に対する最大損失の割合です。

実際にトレードを行っている方は、勝率と損益比率(ペイオフレシオ)を意識しています。ところが、運用金額に対する最大損失の割合という資金管理をおろそかにすると1回で大きな資金を失う可能性がありますので注意する必要があります。

つまり、バルサラの破産確率をうまく活用するには、どれ1つとして欠けてはならないということです。

バルサラの破産確率の事例

バルサラの破産確率の事例を挙げます。

バルサラの破産確率を表にしたものが以下です。下記の表は、運用金額に対する最大損失の割合が5%の場合です。

例えば、勝率50%、損益比率1.00の場合、破産確率は100%になるわけです。つまり、無限回数トレードをすれば、100%破産するということになります。

損益比率1.00のの場合では、勝率55％で破産確率が2%で、60%で破産確率が0％になります。

一般的に破産確率は、1%以下になることが望ましいと言われていますので、勝率60％、損益比率1.00を超えるトレード手法を構築の目安にするのもひとつの方法です。これは、初心者の段階では、なかなか難しい条件と言えますので十分にデモトレードで練習をしてからリアルトレードに取り組むのがいいと思います。

この事例は、運用金額に対する最大損失の割合が5%と高めのリスクで余裕をもって計算しましたが、実際のトレードに合わせたリスクで計算するのもいいと思います。

まとめ

FXは、始めるのは資格なども必要がなくハードルが低いですが、勝ち組になるのは1割と言われハードルが高いです。

FX勝ち組トレーダーは、よく言われているMethod：手法、Money（Money management）：資金管理、Mental：メンタルの3Mを意識して、自分の中でルール化している方が多いという特徴があります。

今回は、バルサラの破産確率を用いてマネーマネジメントについて取り上げました。

バルサラの破産確率は、採用しているトレードルールを続けた際に最終的に破産する確率を求められるという理論です。

このバルサラの破産確率は、ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、勝率、損益比率(ペイオフレシオ)、運用金額に対する最大損失の割合のどれ1つとして欠けてはならない視点です。

なお、バルサラの破産確率は、トレード手法を構築する際にも取り入れておくといいと思います。

以上、バルサラの破産確率について取り上げました。バルサラの破産確率は、毎月トレード手法のチェックをするのにも役立つと思います。