自動売買(EA)をポートフォリオで運用！フォワードテスト開始！

自動売買(EA)を運用する場合は、相場環境の変化に対応するため単一のEAで運用するよりも複数のEAを稼働させて弱点を補い合う構成のポートフォリオを組む方がより安全な方法です。

ポートフォリオを組む際は、EA同士の相関性が低いものを組み合わせるという考えがあります。つまり、性格の異なるEAを組み合わせることで、リスクヘッジしようという考え方です。

今回は、新たにGBP/USD用のEAをフォワードテストしてポートフォリオに組み込めるかを検証しています。

自動売買(EA)とは

自動売買(EA)には、すべてを自動に任せる完全自動売買と裁量判断でEAをコントロールする半裁量半自動売買があります。

完全自動売買は、あらかじめ決められた取引ルールで機械が自動で取引を行います。つまり、裁量トレードのように日々刻々と変化する相場に対して、自分が「エントリーのタイミング」や「決済のタイミング」をその都度判断する必要がなく、機械が自動で取引を行ってくれます。

そのため、裁量トレードのように主観、感情、情報といったものに左右されることはありません。ただし、取引ルールの判断は、自分が行いますので、取引ルールの選択を誤れば利益の出ないこともあります。

半裁量半自動売買は、日々刻々と変化する相場に対応するため、裁量判断を取り入れて自動売買をコントロールします。

実際に自動売買を使用して勝ち続けている人は、裁量判断を加味してEAをコントロールするという方法を採用している方も多いようです。

ポートフォリオを組む際に必要な相関性が低いEAの選定ポイント

EAのポートフォリオを組む際は、相関性の低いEAを組み合わせることが重要で、次のような点に気をつけています。　

異なる原理の手法を選定

例えば、異なる原理の手法は、次のような点を考えています。　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　

• トレンドフォロー：トレンドの押し目買いや戻り売りを狙う
• ブレイクアウト：トレンド相場の節目となる高値や安値を突き抜ける値動きを狙う
• カウンター：相場の節目となる高値や安値から反転する値動きを狙う
• 朝スキャルピング（朝スキャ）：日本時間早朝に大きく値動きした後の戻りを狙う
• 仲値：日本時間の仲値の時間帯前後を利用した値動きを狙う

異なる通貨ペアを選定

通貨ペアは、スプレッドが狭く、流動性が高いメジャー通貨ペアを選定するのがより安全です。その中でも、同じような値動きの特徴を持つドルストレート、クロス円、その他通貨の中から選定するとリスクを分散させることができます。

異なるトレードスタイルを選定

トレードスタイルは、スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに分類されます。これらを分散することでエントリーや決済のタイミングがずれてリスク分散につながります。

異なる時間帯を選定

時間帯は、東京タイム、ロンドンタイム、ニューヨークタイムと分散することでエントリーや決済のタイミングがずらすことができてリスク分散につながります。スプレッドは気になりますが、オセアニアタイムも朝スキャで狙うことができます。

自動売買(EA)のフォワードテスト事例

使用しているEAは、トレンドフォロー型のGBP/USDの5分足のEAです。

今回は、9月12日のGBP/USDのトレードです。

下記は、GBP/USDの日4時間足チャートです。GBP/USDの4時間足では、ダウ理論上の下降トレンドで売り優勢の相場です。

実際に裁量トレードでは、EA稼働直前まで売りでトレードして利確していました。利確後は、裁量ではトレードを見送っている状況でした。

下記は、GBP/USDの5分足チャートです。GBP/USDの5分足ではダウ理論上の上昇トレンドになっています。

トレードの実践結果です。

【トレード結果】

• 通貨ペア：GBP/USD
• エントリー：2024年9月12日
• 決済：2024年9月12日
• 獲得pips： 合計+29.9pips

このトレードは、9月12日のニューヨークタイムの⇧マークところで自動で買いエントリーをして、9月12日のニューヨークタイムの×マークのところの+29.9pipsで自動利確しました。

トレードは、自動売買をONに設定していたので自動で買いエントリーしました。このときは、相場を監視していなかったので、エントリーしていることを知らず翌日に気づきました。

エントリー後は、順調に上昇して、指値で自動で利確されていました。

このトレードは、EAを用いた完全自動売買で、0.01Lでフォワードテストを実施しています。結果的には、就寝中にトレードが完了していて朝確認したら利確されていました。

今回のケースは、裁量では見送りの場面でも利益になって良かったのですが、5分足を使用していることもあり、4時間足のトレンド方向と合致していなかったので今後しばらくフォワードテストを継続します。

時短で裁量スキルをアップさせる練習ソフトをご紹介

EAを活用する際にも、トレード状況の把握や半裁量半自動売買などで裁量のスキルは必要になってきます。裁量のスキルの習得には、時間がかかるのが難点ですが、時短で習得できる練習ソフトがあります。

時短で裁量スキルをアップさせる練習ソフト

時短で裁量スキルをアップさせるには、裁量トレード練習ソフトを使用するのが効果的です。

裁量トレード練習ソフトは、デモトレードの弱点である手法の検証に時間がかかりすぎるという大きな問題点を克服して、時短で圧倒的な練習量をこなせるメリットがあります。

私が利用している練習ソフトは、「MT4裁量トレード練習君プレミアム2」です。

MT4裁量トレード練習君プレミアム2

「MT4裁量トレード練習君プレミアム2」は、時短で裁量トレードの練習ができるソフトウェアです。

「MT4裁量トレード練習君プレミアム2」は、2024年6月25日にアップデートされてより使いやすくなりました。

アップデートされた主な改善点は、下記の3点になります。改善点は、細かく言うと下記の3点以外にもありより使いやすくなりました。

• ヒストリーデータの自動ダウンロード機能追加
• チャート速度を7段階から20段階へ大幅アップ
• チャート巻き戻し機能を正転と同様に細かく

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自動売買(EA)をポートフォリオで運用のまとめ

自動売買(EA)を運用する場合は、相場環境の変化に対応するため単一のEAを運用するよりも複数のEAを稼働させて弱点を補い合う構成のポートフォリオを組む方がより安全な方法です。

今回は、新たにトレンドフォロー型のGBP/USD用のEAをフォワードテストをしてポートフォリオに組み込めるかを検証しています。

このトレードでは、5分足を使用していることもあり、4時間足のトレンド方向と合致していなかったので今後しばらくフォワードテストを継続します。

以上、今回は、フォワードテストでポートフォリオに組み込みの可否についてGBP/USDのトレードを取り上げました。

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